Beräkna Ema Exponentiell Glidande Medelvärde

EMA 8211 Hur man beräknar det Beräkna exponentiell rörlig genomsnittsvärde - Ett rörelseexponentiellt rörligt medelvärde (EMA for short) är en av de mest använda indikatorerna i teknisk analys idag. Men hur beräknar du det själv, med ett papper och en penna eller 8211 föredrog 8211 ett kalkylprogram som du väljer. Låt oss ta reda på i denna förklaring av EMA-beräkning. Beräkning av exponentiell rörande medelvärde (EMA) görs självklart automatiskt av de flesta handels - och teknisk analysprogramvara där ute idag. Så här beräknar du det manuellt vilket också lägger till förståelsen för hur det fungerar. I det här exemplet ska vi beräkna EMA för ett pris på ett lager. Vi vill ha en 22-dagars EMA som är en vanlig nog tidsram för en lång EMA. Formeln för beräkning av EMA är följande: EMA-pris (t) k EMA (y) (1 8211 k) t idag, y igår, N antal dagar i EMA, k 2 (N1) Använd följande steg för att beräkna en 22 dag EMA: 1) Börja med att beräkna k för den angivna tidsramen. 2 (22 1) 0,0869 2) Lägg till slutkurserna för de första 22 dagarna tillsammans och dela dem med 22. 3) Du är nu redo att börja den första EMA-dagen genom att ta följande dagar (dag 23) slutkursen multipliceras av k. multiplicera sedan de tidigare dagarna glidande medelvärdet med (1-k) och lägg till de två. 4) Gör steg 3 om och om igen för varje dag som följer för att få hela sortimentet av EMA. Detta kan givetvis läggas i Excel eller något annat kalkylprogram för att göra processen att beräkna EMA halvautomatisk. För att ge dig en algoritmisk syn på hur detta kan uppnås, se nedan. float todaysPrice, float numberOfDays, float EMAY igår) float k 2 (numberOfDays 1) returnera todaysPrice k EMAYesterday (1 8211 k) Denna metod skulle vanligtvis kallas från en slinga genom dina data, ser något ut så här: foreach (DailyRecord sdr i DataRecords) ring EMA-beräkningen ema CalculateEMA (sdr. Close, numberOfDays, yesterdayEMA) sätta den beräknade ema i en array memaSeries. Items. Add (sdr. TradingDate, ema) se till att yesterdayEMA blir fylld med EMA vi använde den här tiden runt igårEMA ema Observera att detta är psuedo-kod. Du skulle vanligtvis behöva skicka igår CLOSE-värdet som igårEMA tills igårEMA är beräknat från dagens EMA. Det händer bara efter att slingan har löpt flera dagar än antalet dagar du har beräknat din EMA för. För en 22-dagars EMA är den enda på 23-tiden i slingan och därefter att gården EMA är giltig. Det här är ingen stor sak, eftersom du behöver data från minst 100 handelsdagar för en 22-dagars EMA att vara giltig. Relaterade inlägg Exponentiell rörlig medelkalkylator Med en ordnad lista över datapunkter kan du konstruera det exponentiellt viktade glidande medlet för alla punkter upp till den aktuella punkten. I ett exponentiellt rörligt medelvärde (EMA eller EWMA för kort) minskar vikterna med en konstant faktor 945 när villkoren blir äldre. Denna typ av kumulativt glidande medel används ofta vid kartläggning av aktiekurserna. Den rekursiva formeln för EMA är där x idag är dagens prispunkt och 945 är konstant mellan 0 och 1. Ofta är 945 en funktion av ett visst antal dagar N. Den vanligaste funktionen är 945 2 (N1). Exempelvis har 9-dagars EMA för en sekvens 945 0,2, medan en 30-dagars EMA har 945 231 0,06452. För värden på 945 närmare 1 kan EMA-sekvensen initieras vid EMA8321 x8321. Men om 945 är mycket liten kan de tidigaste termerna i sekvensen få otillbörlig vikt med en sådan initialisering. För att rätta till problemet i en N-dag EMA, är den första termen för EMA-sekvensen inställd på att vara det enkla genomsnittet av de första 8968 (N-1) 28969 termerna, vilket innebär att EMA startar på dag nummer 8968 (N-1 ) 28969. Till exempel i ett 9-dagars exponentiellt rörligt medelvärde, EMA8324 (x8321x8322x8323x8324) 4. Därefter tittar EMA8325 0.2x8325 0.8EMA8324 och EMA8326 0.2x8326 0.8EMA8325 etc. Med hjälp av exponentiell rörlig genomsnittsanalys analyseras ofta EMA och SMA (enkelt glidande medelvärde) av aktiekurserna för att notera trender i stigande och fallande eller priser och för att hjälpa dem förutsäger framtida beteende. Liksom alla glidande medelvärden kommer låga och låga halter av EMA-grafen att ligga bakom höga och låga punkter i den ursprungliga ofiltrerade data. Ju högre värdet på N, desto mindre 945 blir och ju mjukare grafen blir. Förutom exponentiellt vägda kumulativa glidmedel, kan man också beräkna linjärt viktiga kumulativa glidmedel, där vikterna minskar linjärt när villkoren blir äldre. Se den linjära, kvadratiska och kubiska kumulativa glidande artikeln och kalkylatorn. Hur man beräknar exponentiell rörlig genomsnittsnivå i handelshandel för dummies. 3: e upplagan En vanlig handelsindikator är exponentiell glidande medelvärde (EMA), som kan läggas över på en stapel diagram på samma sätt som en SMA. EMA används också som utgångspunkt för andra indikatorer, såsom MACD-indikatorn (glidande medelkonvergensdivergens). Även om beräkningen för en EMA ser lite skrämmande ut, är det i praktiken enkelt att göra. Faktum är att it8217s lättare att beräkna än en SMA, och dessutom kommer ditt kartläggningspaket att göra det för dig. Här är beräkningarna: EMA idag (Pris idag x K) (EMA igår x (1 8211 K)) N EMA-prisens pris idag dagens nuvärde EMA igår det tidigare EMA-värdet EMA idag det nuvarande EMA-värdet Starten av Beräkningen hanteras på ett av två sätt. Du kan antingen börja med att skapa ett enkelt medelvärde av det första fasta numret (N) av perioder och använda det värdet för att frö EMA-beräkningen, eller du kan använda den första datapunkten (vanligtvis slutkursen) som fröet och sedan beräkna EMA från den tiden framåt. Traders hanterar det båda sätten. It8217s är den metod som används för att beräkna EMA-mängderna, vilket visar en nio dagars EMA-beräkning för Intel under maj 2008. EMA-värdet för 1 maj är sådd med den sista dagens slutkurs på 22,81. Den faktiska EMA-beräkningen börjar med den 2 maj slutkursen. För jämförelse är här en SMA-beräkning för att illustrera skillnaden mellan en EMA och en SMA. I detta exempel visar EMA doesn8217t samma nio dagars fördröjning i början av diagrammet som SMA. Observera att resultaten av de rörliga medelberäkningarna också skiljer sig åt. EMA-data visas som en solid mörk linje. För jämförelse kartläggs SMA-data också med hjälp av en lättare linje. Kredit: Kort med tillstånd av StockCharts Goda nyheter Du behöver inte själv göra denna beräkning. StockCharts kan automatiskt beräkna det för dig. You8217ll hitta det exponentiella glidande medlet som en av överlagren i diagramattributen. Du väljer vilken typ av överlägg du vill ha, till exempel Flytta Avg (exp), och sedan anger du antal perioder. Exponentiell rörlig genomsnittslinje genereras automatiskt på ditt diagram. Exponentialrörelse Genomsnittlig Exponentiell rörlig genomsnitts Det exponentiala rörliga genomsnittet skiljer sig från ett enkelt rörligt medelvärde, både med beräkningsmetod och i sättet att priserna vägs. Det exponentiala rörliga medelvärdet (förkortat till initialerna EMA) är effektivt ett vägt rörligt medelvärde. Med EMA är viktningen sådan att de senaste dagarnas priser ges större vikt än äldre priser. Teorin bakom detta är att de senaste priserna anses vara viktigare än äldre priser, särskilt som ett långsiktigt enkelt medelvärde (till exempel en 200 dag) placerar lika stor vikt på prisdata som är över 6 månader gamla och kunde troas av så lite out-of-date. Beräkningen av EMA är lite mer komplex än Simple Moving Average, men har fördelen att en stor registrering av data som täcker varje slutkurs under de senaste 200 dagarna (eller hur många dagar som övervägs) behöver inte hållas . Allt du behöver är EMA för föregående dag och dagens stängningskurs för att beräkna det nya exponentiala rörande genomsnittet. Beräkning av exponent Initialt måste för EMA en exponent beräknas. För att börja, ta det antal dagar EMA som du vill beräkna och lägg till ett till antalet dagar som du överväger (till exempel för ett 200 dagars glidande medelvärde, lägg till en för att få 201 som en del av beräkningen). Tja, ring detta Days1. Sedan, för att få Exponent, ta bara nummer 2 och dela upp det av Days1. Till exempel Exponent för ett 200 dagars glidande medelvärde skulle vara: 2 201. Vilket är lika med 0,01 Fullberäkning om exponentiell rörlig genomsnittsnivå När vi har fått exponenten, behöver allt vi behöver nu vara två bitar av information för att vi ska kunna utföra den fullständiga beräkningen . Den första är yesterdays Exponential Moving Average. Tja, antar vi redan vet det som vi skulle ha beräknat det igår. Men om du inte redan är medveten om dagens EMA, kan du börja med att beräkna det enkla rörliga genomsnittet för igår och använda detta i stället för EMA för den första beräkningen (dvs. beräkningen i dag) av EMA. Då imorgon kan du använda EMA du beräknat idag, och så vidare. Den andra informationen vi behöver är dagens slutkurs. Låt oss anta att vi vill beräkna dagens 200 dagars exponentialrörande medelvärde för en aktie eller aktie som har en tidigare dag EMA på 120 pence (eller cent) och en löpande dags stängningskurs på 136 pence. Den fullständiga beräkningen är alltid enligt följande: Dagens exponentiella rörelsemedel (nuvarande dagens slutpris x Exponent) (tidigare dagar EMA x (1-exponent)) Så, med hjälp av våra exempel ovanstående siffror kommer dagens 200 dagars EMA att vara: (136 x 0,01 ) (120 x (1- 0,01)) Vilket är lika med en EMA för idag på 120,16.